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六姑娘 · 2021年11月25日
各种风险相关性是假设为0 对吧，我记得哪里讲过有假设为1的，有点模糊了
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DD仔_品职助教 · 2021年11月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你说的应该是经典题里的俩个题：
1，不考虑各个风险之间的相关性，可以认为是0
2，ρ=1是OR下，各个部门的风险，直接加总。
其实不管是0还是1都是一个效果，那就是不考虑分散化，因为0的意思是没有相关性，1的意思是完全正相关互相没啥影响，俩都是所有的capital charge直接加总。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
