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六姑娘 · 2021年11月25日

麻烦看下这个公式


这个公式为什么信用风险不用乘以12.5的形式写出来,有什么特别的吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


注意看分母,credit那一项是risk weighted assets,不需要额外的乘数。而MRC是指的market risk charge,不是assets,ORC是operational risk charge。 所以后面两个都需要乘以12.5的乘数。


可以参考一下讲义P54的例题

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