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六姑娘 · 2021年11月25日
这个公式为什么信用风险不用乘以12.5的形式写出来,有什么特别的吗?
李坏_品职助教 · 2021年11月25日
嗨,爱思考的PZer你好:
注意看分母,credit那一项是risk weighted assets,不需要额外的乘数。而MRC是指的market risk charge,不是assets,ORC是operational risk charge。 所以后面两个都需要乘以12.5的乘数。
可以参考一下讲义P54的例题
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!