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samantha1268 · 2021年11月25日

押题Derivative 6.2

老师,这道题不是应该用向上箭头(一堆美元的Coupon和本金换算成加币)减去向下箭头(一堆加币的coupon加本金),答案是相反的方向,怎么理解啊



1 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师讲的和你画的图是站在US company的角度去画的。

题目问的是,The current value to the swap dealer in CAD of the currency swap entered into 60 days ago will be closest to:

强调的是swap dealer 是你的对手方。所以是反的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

samantha1268 · 2021年11月25日

明白了,谢谢老师~

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