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Colin · 2021年11月24日

Conditional PD,Marginal PD的概念

Credit Risk 二叉树经典题中老师解释的marginal pd和基础课上解释的marginal pd的概念不一样,经典题中的conditional pd和课上的marginal pd意义相同,请问以哪个为准?
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月25日

同学你好,这部分讲解时候可能有些歧义的地方了,这里统一一下,marginal PD就是3/1000,6/1000,10/1000这几个数字,等于本期的cumulative PD减上一期的cumulative PD。

conditional PD,就是6/997,10/981,指的是上一期违约剩下的,在本期违约的概率。

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