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Colin · 2021年11月24日

Conditional PD，Marginal PD的概念

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
Credit Risk 二叉树经典题中老师解释的marginal pd和基础课上解释的marginal pd的概念不一样，经典题中的conditional pd和课上的marginal pd意义相同，请问以哪个为准？
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月25日

同学你好，这部分讲解时候可能有些歧义的地方了，这里统一一下，marginal PD就是3/1000,6/1000,10/1000这几个数字，等于本期的cumulative PD减上一期的cumulative PD。

conditional PD，就是6/997,10/981,指的是上一期违约剩下的，在本期违约的概率。

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