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puchao · 2021年11月24日

single liability中duration match的是mac duration还是money duration

请问single liability中duration match的是mac duration还是money duration,谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


单笔现金流负债match的是mac D,让资产的mac D与投资期相等。


多笔现金流负债,match的是BPV,它是根据mod或者ed来计算的,具体就是BPV=-MV*MD(ED)*1BP。

当然,mod D与mac D本身也是有关系的,mod D=mac D/(1+y),但我们三级一般不会考二者的关系,这是一级的内容。

只需记住单笔负债match mac D,多笔负债match由mod D计算的BPV即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

puchao · 2021年11月24日

好滴,谢谢

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