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JerryxieCFA · 2021年11月24日
active risk 又称为 tracking error, 它表明了基金经理投资的稳定性,应该是越低越好。
但是,active risk越低,表示active return也就越低,基金经理的主动收益就低,不好。
例题中也是这个结论:
基金D的active risk为1%,接近passive fund,所以active risk低了不好。
active risk究竟是越低越好还是越高越好?有没有一个标准?
谢谢
星星_品职助教 · 2021年11月24日
同学你好,
投资者希望在收益率一定的情况下,active risk即风险越小越好。
收益率可变的情况下,低风险就代表了低收益,所以需要在承担风险和获取收益中进行权衡。