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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2021年11月24日
老师，我看答案最后求最优sharp ratio是用到一个指标total excess return6%，请问这个数据是怎么来得，题干里并没有啊
星星_品职助教 · 2021年11月24日
同学你好，
根据表格中S&P 500这一列列的信息，SR=0.333即1/3。Return standard deviation即分母σp=18%，所以分子Rp-Rf=18%×1/3=6%。
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你说的这部分整体都不用看。不是考点。而是对于已经解完题的结果做验证的内容。这道题的只看红框里的部分就可以了。
