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兔宝猪妈 · 2021年11月23日

凸性和YTM是反向变动关系吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
请问第三条正确吗？久期相等的前提下，凸性越小，YTM越大？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月24日

同学你好，我觉得不一定，我拿一个barbell，和一个bullet，同样久期的，barbell YTM大一些，bullet 的小一些，那barbell的YTM和久期都比较大。

另外也请注意有问必答的规则，谢谢。

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