开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月23日

老师，请问这里的K是不是就是forward PD？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
所以marginal PD就是当前违约比上上一期剩下的 而forward PD就是当前违约比上当前剩下的？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月23日

同学你好，这部分讲解时候可能有些歧义的地方了，这里统一一下，marginal PD就是3/1000,6/1000,10/1000这几个数字，等于本期的cumulative PD减上一期的cumulative PD。

你说的forward PD说法不常用，应该指的是conditional PD，就是6/997,10/981,指的是上一期违约剩下的，在本期违约的概率。

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月23日

那我考试按您说法去做了，😄，谢谢老师

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 293

    浏览
相关问题