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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月23日

老师，请问这里的K是不是就是forward PD？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
所以marginal PD就是当前违约比上上一期剩下的 而forward PD就是当前违约比上当前剩下的？
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品职答疑小助手雍 · 2021年11月23日

同学你好，这部分讲解时候可能有些歧义的地方了，这里统一一下，marginal PD就是3/1000,6/1000,10/1000这几个数字，等于本期的cumulative PD减上一期的cumulative PD。

你说的forward PD说法不常用，应该指的是conditional PD，就是6/997,10/981,指的是上一期违约剩下的，在本期违约的概率。

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月23日

那我考试按您说法去做了，😄，谢谢老师

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