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蓝阿白 · 2021年11月23日

可以帮忙解释第三题吗?三个选项都不太明白

如题

1 个答案

王暄_品职助教 · 2021年11月24日

A选项,错误。所以是least accurate

他说strategy 3里有一个mismatch in character,但根本没有涉及这个。


B选项,正确,他说strategy 2里存在cross hedging的现象,没错。同学看我下图标黄部分:

他害怕的是上市公司的股价下跌,他买的是ETC that tracks the building materials industry。这个ETC的标的并不是这家上市公司,而是跟上市公司所在行业相同的ETF,这种就叫做cross hedge


C选项,说的是strategy2提供了一个probability of yield enhancement,因为他手持股票,又long put;所以为了再降低风险或者减少成本,他也可以shortcall去降低风险,所以有可能去再shortcall,所以strategy2确实有一个possibility of yield enhancement

而本题让我们选一个least accurate,选项A即strategy3肯定是没有mismatch的,很明确,所以我们选A

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