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丁洁Amy · 2021年11月23日

关于price return和roll return的符号确认

老师好,


我看到公式密钥中,商品期货的price return=(p1-p0)/p0, roll return=((st-lt)/st)*position中被roll的百分比


这里是不是都是默认的是Long position?如果考试考了short,我是不是要把上面公式算出来的数值都加一个负号?


谢谢老师

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年11月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


对的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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