如题，为什么不是S1=S2呢
请教思路，谢谢
李坏_品职助教 · 2021年11月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学请提供一下这道题目在题库的编号，或者经典题对应的页码和题号~
根据sharpe ratio的定义，S = (r-r_f) / σ。其实就是把两个资产组合的点分别与无风险收益rf的点做个连线，求斜率。
加了杠杆之后的投资组合，因为依然是无风险资产和市场组合之间的线性组合，应该是和之前的投资组合（M点）有同样的sharpe ratio的，不知道你这道题的答案是怎么说的呢？
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
欣易19 · 2021年11月22日
哦，因为答案比较混乱，所以我来问一下。这个不是品职题库的题，我偶尔间看到的，感觉也是相等的，通过老师讲解验证了我的想法，谢谢😊