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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月22日

merton model

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，我这里听不明白了，其实debt就是就算EL？
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月24日

强化班讲义32页有的，也写了expected LGD的，算出EL。

品职答疑小助手雍 · 2021年11月23日

同学你好，没太看懂你的问题，不过EL一般代表的是风险溢价的内容，也就是信用债比无风险债券多承担的风险的PV。

面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月23日

因为这里突然来个EL，merton 不是算pd 吗？怎么突然来EL呢？所以很懵

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