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shuangzili · 2021年11月22日

这个解题思路好别扭不懂

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2018062016000072

问题如下：

For a portfolio including four securities, how many distinct covariance terms are needed to compute the portfolio variance of return?

选项：

A.

6

B.

12

C.

4

解释：

A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 distinct covariance terms to estimate.

4 C 2应该也对吧？ 它题里面的解题思路可以解释下吗？没看懂 
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年11月23日

同学你好，

4C2的思路可行。这种题目推荐用这种方式，直接按计算器出结果。

题干的思路是利用distinct covariance数量=n×（n-1）/2的公式来做。如果能记住公式也可以直接代公式做；如果不想背公式就用4C2，都是很快捷的方式。


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NO.PZ2018062016000072 问题如下 For a portfolio inclung four securities, how many stincovarianterms are neeto compute the portfolio varianof return? A.6 B.12 C.4 A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 stincovarianterms to estimate. 老师这一题的解答没有太看懂，请问这个公式是什么呢

2022-06-23 00:50 1 · 回答

NO.PZ2018062016000072 这道题目哪里说需要选2个呢？虽然说了是portfolio，也可以是3只股票呀

2021-11-19 20:00 1 · 回答

你好，这道题不是reang8里面的知识吧？这个解答里面的公式没见过

2020-08-25 23:24 1 · 回答

老师您好，在您给别的同学的解题思路中我还是不理解4C2中的C指代的是什么呢？麻烦您了

2019-12-26 04:28 1 · 回答