delta越大，代表期权价格越贵，这个是绝对值吗

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

是的，指的是绝对值，因为put option的delta在（-1，0）范围内。且越OTM，越接近0；越ITM 接近-1，对应的越ITM绝对值越大，而越ITM的期权是更贵的。

另外还有一种情况是一种类似50-delta的表述，这种情况下：

①    例如刚才提到的50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%，简称为50-delta)，也就是ATM的delta。

② delta前面的数字小于50，且越小越OTM；delta前面的数字大于50，且越大越ITM. 所以25-delta相比于35-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中，用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜，我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta，25-delta,35-delta都是取的绝对值，因为都是delta前面的数字（或者说绝对值）越大，越贵。

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