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xjw · 2021年11月21日

2019 mock b am derivatives

老师能不能解释一下为什么这个case的最后一题答案是A,有点没明白

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


它的意思是这样:题干选项中没有明确说put或者call,但是说了OTM options to hedge,这里暗示是OTM put;establish a long position with OTM options,这里暗示是OTM call。

再看给的表格,这个表展现出的就是strike price越大,隐含波动率越小,深度OTM put对应的是strike price 小的一边,OTM call对应的是strike price大的一边,表格中strike price 小的一边波动率较大,而我们知道波动率越大,期权越贵,所以OTM put比OTM call贵,最终结论是OTM options to hedge比establish a long position with OTM options要贵。

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