Mable · 2021年11月21日

Basel Ⅱ中公式推导

报的冲刺班PLUS，强化串讲上面这章红框里四个公式的详细推导有吗？讲课时只是简单带过，但是我想知道背后详细原理及推导流程，请解答，谢谢。

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李坏_品职助教 · 2021年11月21日

嗨，努力学习的PZer你好：

这四个公式在基础班讲义P71-75 有比较详细的讲解，但是也没有推导过程。FRM不会考察数理公式的数学推导的。这里的公式主要是Basel委员会给出来的，不需要我们去证明。

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李坏_品职助教 · 2021年11月23日

嗨，努力学习的PZer你好：

、公式推导的过程，基础班里有一定涉及，何老师说过ρ不是银行自己算出来的，是basel直接给的公式。此外maturity里面的foundation的M也是监管机构给的数，advanced的M是银行可以根据自己的情况推算一个M出来。

WCDR的公式部分可以参考这里的板书：

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