开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
hillock1122 · 2021年11月21日
请问:第18页1.6题解题答案中的贝塔,也就是CAPM中的贝塔,不应该是portfolio对market的变动系数么?那对应求rou(相关系数)的时候,分子不是portfolio的波动率,分母是market的波动率么?但是公式推导过程中分子分母是相反的,这个是为什么呢?
李坏_品职助教 · 2021年11月21日
嗨,努力学习的PZer你好:
β = ρ*σ_i / σ_m, 所以红框里的公式=(ρ*σ_i / σ_m) / σ_i * σ_m = ρ
注意,红框和后面乘号连着的公式,是先乘以σ_m再除以σ_m。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
明白了,哈哈哈,是反过来求的,谢谢解答。