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1154750940 · 2021年11月21日

Basel Accord经典题8.12

你好,请问这道题A选项说The stressed Var is calculated on a monthly basis.何老师说应该是on daily basis但是答案写的是at least weekly,请问SVar应该多久算一次呢?

1154750940 · 2021年11月21日

以及普通Var和IRC的计算频率是多少呢。。。

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


SVaR衡量危机情况的,这里教材和讲义课件都没有具体写是多久计算一次,但是可以肯定的是,危急时刻绝对绝对不可能一个月才更新一次,那太久了,市场情况很差的时候,daily和at least weekly都是可以接受的。

巴2中MR,普通VaR是一个季度update一次

巴2.5中IRC,至少一周计算一次


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