开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
1154750940 · 2021年11月21日
你好,请问这道题A选项说The stressed Var is calculated on a monthly basis.何老师说应该是on daily basis但是答案写的是at least weekly,请问SVar应该多久算一次呢?
以及普通Var和IRC的计算频率是多少呢。。。
DD仔_品职助教 · 2021年11月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
SVaR衡量危机情况的,这里教材和讲义课件都没有具体写是多久计算一次,但是可以肯定的是,危急时刻绝对绝对不可能一个月才更新一次,那太久了,市场情况很差的时候,daily和at least weekly都是可以接受的。
巴2中MR,普通VaR是一个季度update一次
巴2.5中IRC,至少一周计算一次
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!