DD仔_品职助教 · 2021年11月22日
嗨,爱思考的PZer你好:
MR的错题本没有第十页。。。
同学你说的是第10题的A选项吗?
A说的是delta-normal VAR的方法对于应用动态对冲的组合时,比应用在put option的组合更可靠。
错,delta-normal适用于linear的payoff组合,动态对冲需要不对调整持仓,payoff一定不是线性的,put option也不是线性payoff,因为可以选择是否行权,所以他俩都不能用delta-normal的方法
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
wawjbng · 2021年11月22日
对的,谢谢老师