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wawjbng · 2021年11月21日

不懂

错题本,第十页的A选项怎么理解?解析完全看不懂,可否先把选项的话给翻译一下再帮忙解释下为什么错?非常感谢
1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


MR的错题本没有第十页。。。

同学你说的是第10题的A选项吗?

A说的是delta-normal VAR的方法对于应用动态对冲的组合时,比应用在put option的组合更可靠。

错,delta-normal适用于linear的payoff组合,动态对冲需要不对调整持仓,payoff一定不是线性的,put option也不是线性payoff,因为可以选择是否行权,所以他俩都不能用delta-normal的方法

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

wawjbng · 2021年11月22日

对的,谢谢老师

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