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hillock1122 · 2021年11月21日

FRM二级经典题信用风险

请问:第14页的4.3题和4.4题,4.3题在求surplus at risk的均值是Delta S的,即6.12M,而4.4题在求的时候是用的S+Delta S的,即9.7M,请问题干中怎么区别应该用什么作为均值啊?

hillock1122 · 2021年11月21日

是投资风险的经典题,写错了!

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月22日

同学你好,这两道题其实问的不一样。

4.3 问的是 Surplus at risk,就按照老师上课讲的方法做,先求 expexted surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%

4.4 问的是(带上原有的surplus)的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少(这个问法已经不是surplus at risk),所以先计算 expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7(而不是 expexted surplus growth)

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