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puchao · 2021年11月21日

请问receiver volatility swap是收浮动的市场实际的volatility还是固定的volatility?谢谢

请问receiver volatility swap是收浮动的市场实际的volatility还是固定的volatility?谢谢

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是的,同学,这个策略是说两个对手在研究未来波动率,一个看多一个看空,那就是用小的波动swap一个大的波动,和一个用大的波动swap一个小的波动

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努力的时光都是限量版,加油!

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