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hillock1122 · 2021年11月21日

FRM二级投资风险

请问老师:quadratic,linear,stratification,screening几种筛选股票的方法,是不是stratification和benchmark最接近呢?另外,四种方式的active risk是如何比较高低呢?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


  1. stratification和benchmark很接近,但不一定是最接近。具体可以参考讲义P33。这四个方法里面,quardratic应该算是最精细的,只要不是garbage in garbage out,一般来说是比较接近benchmark的了。
  2. Screening的做法是比较粗糙的,他忽略了除了rank以外的其他信息,所以active risk应该是这里面最高的。


我看了一下原版书里面也没有给出确定的答案,但是却说了 quardratic理论上是the best的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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