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Emmaleeyun · 2021年11月21日

押题班 surplus mvo方法


请问老师,这道题中,surplus mvo不是对Asset超过Liability的surplus收益和方差进行mvo配置吗?underfunded 没有surplus怎么使用这个方法?

1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年11月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


surplus optimization并要求A-L>0, any funded ratio都可以使用surplus optimization。这里的surplus指的是对A-L的差值进行最优化,当这个差值<0(即underfunded )时,surplus optimization的目的是要最小化这个差值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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