有个问题关于reverse Optimization，这个是已知w1 w2, 算 expected return
在portfolio的return是1%的情况下，公式 是这样的如图，通过算min portfolio standard deviation 来得到各个资产的E，问题是 在已知weight 和每个 资产的standard deviation以及相关系数后，portfolio的standard deviation
就已经确定了，如何还能算min portfolio standard deviation?
非常感谢
