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蓝阿白 · 2021年11月20日
如题
pzqa015 · 2021年11月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
tail risk要用scenario analysis来分析，在情景分析中，我们要把所有变量调成最坏情形，对于资产之间的相关系数，所有资产价格正相关（ρ=1）是最坏情形，此时所有资产价格同涨同跌，可以衡量tail risk，当成结论记一下吧。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
