lynn_品职助教 · 2021年11月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学是可以的，但是还差两步。计算出的QFP和报价的QFP之间的差额，并不是真正的3个月后的套利利率，实际结算时需要再乘以conversation factor，所以计算出的差额也需要乘以这个factor，才是真正的套利利润。然后，由于3个月后才能拿到这个利润，所以需要再折到present value，就是现在的套利空间。
（125 - 124.4044）* 0.9 / (1.003)^0.25 =0.5356
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
