在计算variance contribution to total portfolio时，有的是直接按照协方差矩阵计算结果，有的题目是计算完之后除以总方差，计算比值。请问下考试的时候，应该怎么操作，默认是计算结果还是结果除以总方差的比值呢
伯恩_品职助教 · 2021年11月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
看问题问的是“the contribution of Asset 2 to Manager C’s portfolio variance is closest to”还是“the portion of total portfolio risk that is explained by the
market factor in Fund 1’s existing portfolio is closest to:”
如果是portion是就是比例了
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
静静的钱钱 · 2021年11月19日
明白了 就是关注题目汇总有没有portion或者percentage，如果没有这两个的话一般就可以按照计算的数值来，不需要除以总的方差了对吗