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Sunny珊 · 2018年02月24日

题干如果是backwardation呢？问一道题：NO.PZ2016031203000011 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Alternative
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年02月25日

同学你好，如果是backwardation的话，选项还是B，the roll yield return. 因为题目的题眼在于考察期货价格的收益属于哪一种return，那么对应的收益就是roll return. 如果是backwardation, roll return is positive. 如果是contango， roll return is negative.

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