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wawjbng · 2021年11月19日
老师请问 1.pillar3要披露high var mean var和low var吗 2.市场风险用内部模型法算var，要披露上面三个var吗？ 发现自己笔记记的矛盾，又找不到当时做的题在哪了。 求帮忙确认
李坏_品职助教 · 2021年11月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
你这个high mean low我没有找到出处，但是市场风险的内部模型应该是不需要披露的。因为内部模型主要根据market var和average var去计算risk capital charge的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
