这道题有一句话 " using engle-granger approach, he tests the residual from the regression and rejects the h0 that the error term has a unit root" 也就是说用df-eg test 测error term是否有单位根现象,拒绝了原假设,没有单位根情况。
我的理解是,df-eg test是针对自变量x,来测x是否稳定的test。
但是这道题通过df-eg test测error term是否稳定,判断了两组数据是协整的。我不懂为什么df-eg test还可以测error term呢? 还有为什么只通过error term,而不是自变量就能判断两组数据是协整的呢? 这其中的逻辑关系是什么呢?
这道题我做的时候很懵,当下反应的是关于针对error term 的另外两个违反假设情况,但和题干都没啥关系。 也不知道df test还可以测error term,且通过它来判断数据是否协整。
求解。