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WINWIN8 · 2021年11月18日

关于error term的假设问题


这道题解题我有个疑问,在最后验证yt=error term这个地方,要满足三个前提假设这个方程才是stantionary的: 1.均值=0。 2. 方差稳定。 3.协方差=0,何老师说: error term在回归方程的前提假设是自己和自己不相关,serial correlation=0,所以这里协方差=0。

那我的问题就是这第3个假设,按我的理解,我们会用ar model就是因为我们用dw test发现了error term有serial correlation的情况,那就说明ar model里的error term是自相关的呀,correlation不等于=0才对呀。那么为什么这道题又说correlation=0呢?






1 个答案

星星_品职助教 · 2021年11月18日

同学你好,

AR模型的应用前提是:发现数据之间有“昨天的我(Xt-1)能解释今天的我(Xt)”的现象,这才是使用AR的原因。而不是做替代品。

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以下了解即可。

从你提到的那个角度出发,如果一元回归用dw发现有serial correlation,这个时候要检查serial correlation的原因。

1)如果能修正,那还是用一元回归;

2)如果产生serial correlation的原因是数据特征呈现昨天的我解释今天的我,这时候就不是小修小补的问题,而是整个model就完全错误了。这时候就要换成AR。而更换模型之后,serial correlation是很可能直接就不存在了。

以上内容不是考点,也和这道题没有直接联系,看一下就行。




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