我想确认一下:
1.BSM model的第三个假设:price或return服从lognormal 分布;资产连续收益率 ln(p2p1 服从normal分布。(下面两道例题可以作为demo。)我这样理解对吗?
2.BSM model假设:continuous price,但return 离散。
3.2017 Mock PM Q46 的“annualized return”不是资产连续收益率,应该就等同于普通的return吧。
麻烦老师确认一下我的理解,谢谢!
2015 mock A PM
2017 Mock PM