开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Emmaleeyun · 2021年11月18日
请问老师,大幅度的平移时,是直接增加凸性即可,不再使用duration管理吗?
pzqa015 · 2021年11月19日
嗨,爱思考的PZer你好:
不是的
大幅平行移动时,用duration已经不足以衡量价格变动了,要用duration+convexity一期来衡量,公式是
△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2.
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!