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Emmaleeyun · 2021年11月18日

Duration 管理

请问老师,大幅度的平移时,是直接增加凸性即可,不再使用duration管理吗?

1 个答案

pzqa015 · 2021年11月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是的

大幅平行移动时,用duration已经不足以衡量价格变动了,要用duration+convexity一期来衡量,公式是

△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2.

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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