开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
丁崽 · 2018年02月24日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年02月25日
对于单个资产而言，基于风险厌恶的假设，一般是资产风险越高，所要求的收益也越高。但是对于单个资产的风险如何对组合风险产生影响，则应当根据组合风险的计算公式进行计算。如包含两个资产的组合的风险：，可见与资产的波动性、权重和与组合内其他资产的相关性有关，所谓的资产收益越高风险越高并不能充分解释。举一个极端的例子，如果单独使用衍生品工具可能存在很大的收益伴随着很大的风险，但是如果其恰好能够对冲组合的风险，反而能够减少组合整体的风险，就单个资产而言，它的收益可能很高，但是并不必然增加组合风险。
，可见与资产的波动性、权重和与组合内其他资产的相关性有关，所谓的资产收益越高风险越高并不能充分解释。举一个极端的例子，如果单独使用衍生品工具可能存在很大的收益伴随着很大的风险，但是如果其恰好能够对冲组合的风险，反而能够减少组合整体的风险，就单个资产而言，它的收益可能很高，但是并不必然增加组合风险。