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瑾言言 · 2021年11月18日

Z spread计算

  1. CFA III
  2. Derivative
想问一下老师 在给出三个spot rate情况下，如何算出z Spread
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1 个答案
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pzqa015 · 2021年11月18日

嗨，努力学习的PZer你好：


Z spread是通过试错法来计算，比如，已知期初3年期债券的价格，S1、S2、S3，根据P=c/(1+S1+z）+c/(1+S1+z)^2+(par+c)/(1+S3+Z)^3来试错

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努力的时光都是限量版，加油！

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