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AmberLiu · 2021年11月17日

binomial

long call=long stock+short bond,这题在有套利机会的情况下,为什么short call 了还要long stock short bond?
2 个答案
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lynn_品职助教 · 2021年11月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为套利还想无风险。在做成short call的判断后,需要承担股票价格上涨时亏损的风险。套利者为了能hedge掉这个风险,就需要构建一种投资组合,可以在股票上涨的时候,赚钱,并且0成本,这个组合就是借钱买股票。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

AmberLiu · 2021年11月18日

所以意思是,因为想无风险套利,所以先short call, 再long call(通过long stock + short bond),可以这么理解么?

lynn_品职助教 · 2021年11月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


对的~ 套利有三个条件需要满足,有套利空间,无风险,无成本。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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