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hillock1122 · 2021年11月17日

FRM二级经典题信用风险

请问:第61页1.15题,题干中说:the CLO accumulates GBP6,625,000 of losses from defaults and unpaid interest.就是本金损失6625000,以及利息全部损失。但是依然要优先支付senior和mezzanine的利息,对不?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


the CLO accumulates GBP6,625,000 of losses from defaults and unpaid interest.的意思是一共损失了6625k,在到期所有的收入里损失了这么多。

到期收入是80m*(1+4%)=83.2m,在这83.2m里有6625k损失了。

剩下来了76.575m,这么多现金流是收回来的

现在就要来看一下这么多现金流是否可以满足senior和mezzanine的本金加利息。

经过计算发现刚好全部满足,所以也就只损失equity这个层级。

这道题超级重要的啊,同学如果还不理解建议听一下视频,经典题section16第一个视频2倍速19分钟开始,一定一定要掌握

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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