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面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年11月17日

Barbell的凸性为什么最大？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
如题如题，求老师解答
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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年11月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


有一个结论，那就是现金流越分散，convexity就越大

barbell这个现金流形式人如其名，期初有现金流，期末有现金流，长得就像个哑铃，那么和bullet子弹这种现金流形式相比，barbell就很分散，所以convexity更大~


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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