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stoned · 2021年11月17日

关于active share的问题

原本书上说“If a portfolio has an Active Share of 0.5, we can conclude that 50%

of the allocation positions of this portfolio are identical to that of the benchmark and

50% are not. ”,请问如果portfolio满仓一只不在benchmark里的股票,active share = 0.5*|1-0| = 0.5,怎么解释?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果是满仓一只不在benchmark里的股票的话, active share就是100%。就不是0.5了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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