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人小匀🍭 · 2021年11月17日

Reading17经典题3.3

为什么50-delta是ATM? 是否是因为ATM时call option的delta=0.5?那低于50delta都是ITM,高于50delta是OTM?

对于put option来说是怎么的呢?是否有正负号之分?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

① 首先经常看到的50-delta即是0.5delta,或者说是delta=0.5 ,这里只是省略了50%的%,简称为50-delta,也就是ATM的delta。

② delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以25-delta相比于35-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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