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落了一地 · 2021年11月17日

AO用什么条件最优化

在经典题pdf 164页 1.8题中,题目要求用risk-adjusted expected return来做选择,何璇老师说AO方法可以有好几种最优方式,包括safety-first ratio,sharp ratio等,但这个题目没有明确说明用哪一种,如果只是既考虑return又考虑risk,那为什么不用sharp ratio?考试遇到这种题到底要怎么判断用什么指标?


谢谢

1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

到底是用safety-first ratio,sharpe ratio还是其他ratio是要根据题目给的已知信息和问题来判断的。

标红色的地方提到,希望一年后可以提取5.4万而不减少本金,其实暗含了最低可接受回报率是6%。提到了最低可接受回报率,就要用到safety-first ratio来判断了。

通过safety-first ratio公式,可以算出组合2的safety-first ratio是最大的。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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