开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
kukuku026 · 2021年11月17日
老师您好，
在回归里，针对serial correlation 有两个检验方法
1， DW检验
2， AR model,
这两个有什么区别呢？两者都是检验残差项是否有序列相关，
谢谢老师。
星星_品职助教 · 2021年11月17日
同学你好，
DW检验是关于一元/或者多元回归里serial correlation的检验。这个检验不能用于AR模型中，否则检验的假设会出问题（DW检验的假设没讲，不需掌握了解即可）；
所以对于AR模型的检验，就需要换一种方法，即用t检验去检验serial correlation。
需要注意AR model不是一种“检验方法”。
