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小鱼饼 · 2021年11月17日

2019年三级 MOCK 上午题第33题 (FIXED INCOME) 

这题提到的measurement error 是什么呢 整道题没弄明白是在问什么 考的又是哪个知识点呢 想跟老师请教一下 感谢 
1 个答案
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pzqa015 · 2021年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:



measurement error是指估计误差,比如,用portfolio中债券的加权平均久期作为portfolio久期,这是不准确的,产生measurement error,进而产生model risk。

我不知道这道题的背景是什么,可以把题目拍照上传看一下。

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