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华华 · 2021年11月16日
2021年模考题 第29题，by matching the portfolios overall option adjusted duration and ....
请问option adjusted duration 是immunize interest rate parallel shift么？是含权和不含权债券都能用么？
和modifed duration 或是effective duration有什么区别？
pzqa015 · 2021年11月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
这不是一个典型的概念，option adjusted duration应该是effective duration，含权债不含权债都可以用，是immunize parallel shift
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
