开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

豆好 · 2021年11月16日

不是5/18才收到terminate 吗

NO.PZ2019011501000008

问题如下:

Beta Investment Corporation claims to comply with the GIPS standards. On 18 May, the firm received a notification of a portfolio’s termination. When should the portfolio be removed from the composite if composite returns are calculated monthly?

选项:

A.

30 April

B.

18 May

C.

31 May

解释:

A is correct.

考点:3.A Composite construction-3.A.6

解析:条款3.A.6 Terminated portfolios must be included in the historical performance of the composite up to the last full measurement period that each portfolio was under management

终结的组合必须被包含记录在Composites的历史业绩中,过去的历史业绩必须持续记录至该组合上一个完整的业绩评估周期结束为止。

18 May的last full measurement period是4月,所以在四月底,也就是4月30日把这个portfolio移除。

根据题目里说的,5/18才终止,那么5/18之前这个portfolio还在运行啊。那个它的最后一个完整的measurement 不应该是5月份吗?
3 个答案
已采纳答案

伯恩_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


终止的投资组合必须包含在组合的历史业绩中,直至每个投资组合所管理的最后一个完整计量期。注意这个“完整的”计量期,5月18月不完整,所以。。。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

豆好 · 2021年11月17日

我可以这样理解吗? 5/18 terminate, 5月它没有持续一个完整的周期,所以,它不能记入5月份的报告里。 那么,4/30那天他要拿掉,确保5月不记入?

Summer · 2021年11月17日

请问老师,那不应该是5.1拿掉吗?4月份的应该还算吧

伯恩_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问老师,那不应该是5.1拿掉吗?4月份的应该还算吧——对

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2021年11月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


我可以这样理解吗? 5/18 terminate, 5月它没有持续一个完整的周期,所以,它不能记入5月份的报告里。 那么,4/30那天他要拿掉,确保5月不记入?——composite是这样的。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!