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追风少年NKU · 2021年11月16日

关于Mapping to option position的Δ

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

你好，请问deep ITM put的Δ是等于负1么？

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年11月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的

这里是一级课件里关于delta的图形，图形可以结合起来一起记忆一下~二级在做题的时候会直接用到的

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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