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hillock1122 · 2021年11月16日
请问：请问经典题第52页1.10题，TVR的违约概率以及TVP和EP的违约相关性增加，是不是就意味着TVR更容易违约了，且EP作为提供保险的一方也更容易违约，这份保险的保护能力是下降的，所以CDS价值降低？
李坏_品职助教 · 2021年11月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
对的，TVP和银行EP违约的相关性变大了，使得CDS有可能无法正常赔付。所以CDS的价值下跌。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
