pzqa015 · 2021年11月16日
嗨,从没放弃的小努力你好:
把结论记一下吧
只有type 1 可以用mac D、mod D以及BPV衡量对收益率变化的敏感程度。
type2、3、4只能用effective duration来衡量对收益率曲线的敏感程度。
所以,Shrewsbury的表述是完全正确的。Silver说四种类型的负债都可以用mac D、mod D以及BPV来衡量对收益率变化的敏感程度是不正确的,所以选B。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
fightingazaaza · 2021年11月18日
可是这个题目不就是问哪个是不正确的吗