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六姑娘 · 2021年11月16日

unconditional coverage model和conditional coverage model谁更好,frm有提到吗?

NO.PZ2020033001000017

问题如下:

Which of the following does not reflect in unconditional coverage model ?

选项:

A.

Independence of the exceptions.

B.

Timing of the exceptions.

C.

The portfolio size.

D.

Percentage of exceptions.

解释:

B is correct.

考点:backtesting VaR

解析:Unconditional testing假设所有的exception都是相互独立互不影响的,所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的,也因此它是与现实的一些现象矛盾的,比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。

unconditional coverage model和conditional coverage model谁更好,frm有提到吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没有提到谁好谁不好,两种模型各有优劣,可以看下讲义P60。unconditional model忽略了time variation,假设未来的概率与现在是独立的。




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的,所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的,也因此它是与现实的一些现象矛盾的,比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 这道题的考点是不是就是,对uncontioncoverage mol的理解,为什么不能解决扎堆问题?我理解是,uncontional因为假设了例外是独立的,所以就没有反映出来一些扎堆的例外是可能存在时间上的联系的?那比如某些特定的事件,导致了例外扎堆?

2024-04-22 06:25 1 · 回答

NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的,所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的,也因此它是与现实的一些现象矛盾的,比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 如题

2024-03-15 09:08 1 · 回答

NO.PZ2020033001000017 问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions. B.Timing of the exceptions. C.The portfolio size. Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的,所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的,也因此它是与现实的一些现象矛盾的,比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 看了其他的回复,是不是理解B是一定有问题的,C没有明确说明。所以选B

2023-03-28 06:58 1 · 回答

NO.PZ2020033001000017问题如下 Whiof the following es not reflein uncontioncoverage mol ? A.Inpennof the exceptions.B.Timing of the exceptions.C.The portfolio size.Percentage of exceptions. B is correct.考点backtesting VaR解析Uncontiontesting假设所有的exception都是相互独立互不影响的,所以exception的timing是没有在模型里被考虑到的,也因此它是与现实的一些现象矛盾的,比如经济危机时高损失数据会扎堆出现。 为什么不能选A?不是没有考虑相关性吗

2023-02-27 19:44 1 · 回答